Сравнение CDHIX с MAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX).
CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CDHIX и MAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDHIX и MAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | -1.74% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.09% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CDHIX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у MAIIX с доходностью 1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDHIX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции MAIIX немного отстают с 8.87%.
CDHIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 9.26%
MAIIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDHIX и MAIIX
CDHIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MAIIX в 0.09%.
Доходность на риск
CDHIX vs. MAIIX — Ранг доходности на риск
CDHIX
MAIIX
Сравнение CDHIX c MAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDHIX | MAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.88 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.94 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 7.40 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDHIX | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CDHIX и MAIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDHIX и MAIIX
Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MAIIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 3.45% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.67% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок CDHIX и MAIIX
Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки MAIIX в -61.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и MAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDHIX | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -61.05% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.31% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -29.31% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -34.01% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -8.17% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -15.41% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.97% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDHIX и MAIIX
Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеют волатильность 7.69% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDHIX | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.72% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.17% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 17.15% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.97% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.58% | -0.19% |