Сравнение CDHIX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CDHIX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDHIX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | -1.74% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -1.94% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CDHIX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции CDHIX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 9.26% против 8.65% соответственно.
CDHIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 9.26%
FSPSX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDHIX и FSPSX
CDHIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
CDHIX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
CDHIX
FSPSX
Сравнение CDHIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDHIX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.56 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.54 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 5.93 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDHIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CDHIX и FSPSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDHIX и FSPSX
Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FSPSX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 3.45% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.22% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок CDHIX и FSPSX
Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDHIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -33.69% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.39% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -29.41% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -33.69% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -10.86% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.59% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.96% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDHIX и FSPSX
Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDHIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.04% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 10.63% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 16.79% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.77% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.47% | -0.08% |