Сравнение CDHIX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CDHIX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDHIX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 1.56% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CDHIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции CDHIX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 9.62% против 8.84% соответственно.
CDHIX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.62%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDHIX и SWISX
CDHIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
CDHIX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
CDHIX
SWISX
Сравнение CDHIX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDHIX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.35 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.86 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.92 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 7.37 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDHIX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CDHIX и SWISX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDHIX и SWISX
Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 3.34% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок CDHIX и SWISX
Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDHIX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -60.65% | +28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.39% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -29.42% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -33.83% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -8.19% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -14.88% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.97% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDHIX и SWISX
Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDHIX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.82% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 11.27% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 17.24% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.12% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.81% | -0.39% |