PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - CDC tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.03%/yr vs 12.48%/yr for VTV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CDC charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности CDC и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.48% соответственно.

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between CDC and VTV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.89

The correlation between CDC and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDC и VTV

Секторы
CDC
VTV

Коммунальные услуги

24.3%
5.2%

Финансовые услуги

23.4%
22.3%

Потребительский защитный сектор

15.9%
9.4%

Энергетика

9.5%
8.1%

Технологии

6.9%
13.4%

Здравоохранение

6.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.3%

Промышленность

2.3%
14.0%

Сырьевые материалы

0.0%
3.1%

Недвижимость

0.0%
2.8%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
VTV
5.2%

Финансовые услуги

CDC
23.4%
VTV
22.3%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.9%
VTV
9.4%

Энергетика

CDC
9.5%
VTV
8.1%

Технологии

CDC
6.9%
VTV
13.4%

Здравоохранение

CDC
6.8%
VTV
14.5%

Потребительский циклический сектор

CDC
6.6%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

CDC
4.4%
VTV
3.3%

Промышленность

CDC
2.3%
VTV
14.0%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
VTV
3.1%

Недвижимость

CDC
0.0%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

CDC vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.61

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.74

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.15

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

15.69

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.61

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CDC и VTV

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-59.27%

+37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.35%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-14.52%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-17.04%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-36.78%

+15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

0.00%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.87%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.68%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и VTV

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.52%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

7.55%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

10.11%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

13.88%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

16.67%

-3.46%

Сравнение комиссий CDC и VTV

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и VTV

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

CDC and VTV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (2.66%) compared to VTV (2.52%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.48% vs 10.03% for CDC. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.48% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.86% for VTV.

CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Crestview and Vanguard. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор