Сравнение CDC с USD
CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - CDC is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.34%/yr vs 55.62%/yr for USD. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CDC charges 0.37%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности CDC и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDC показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 10.34% против 55.62% соответственно.
CDC
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 10.04%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04M | $983.49K | $1.23M | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам CDC и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 18.09% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between CDC and USD is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.38 |
The correlation between CDC and USD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CDC и USD
Секторы
CDC
USD
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
CDC
USD
-
Финансовые услуги
CDC
USD
Потребительский защитный сектор
CDC
USD
-
Энергетика
CDC
USD
Здравоохранение
CDC
USD
-
Потребительский циклический сектор
CDC
USD
-
Технологии
CDC
USD
Коммуникационные услуги
CDC
USD
-
Промышленность
CDC
USD
-
Сырьевые материалы
CDC
USD
-
Недвижимость
CDC
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDC vs. USD — Ранг доходности на риск
CDC
USD
Сравнение CDC c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDC | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.88 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 8.14 | +5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDC и USD
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -88.63% | +67.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -39.33% | +33.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -64.46% | +51.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -77.85% | +56.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | -77.85% | +56.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -20.06% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -32.23% | +27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 13.86% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и USD
Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 3.78%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 28.60% | -24.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 61.51% | -53.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 74.08% | -63.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 78.90% | -66.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 70.45% | -57.23% |
Сравнение комиссий CDC и USD
CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и USD
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности USD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.05% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CDC and USD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to CDC (3.78%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 55.62% vs 10.34% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.62% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
CDC has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.33% for USD.
CDC is categorized as Low Volatility, while USD is Leveraged Equities. CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Crestview and ProShares. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.95% for USD.
CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDC и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор