Сравнение CDC с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CDC и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDC или DGRO.
Основные характеристики
| CDC | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.84% | 21.31% |
| Дох-ть за 1 год | 23.29% | 32.30% |
| Дох-ть за 3 года | 2.72% | 8.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 12.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 4.93 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 14.05 | 23.49 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 10.14% | 9.66% |
| Макс. просадка | -21.37% | -35.10% |
| Текущая просадка | -1.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CDC и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CDC и DGRO
С начала года, CDC показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 21.31%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.74% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и DGRO
CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDC c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и DGRO
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 4.24% | 3.48% | 2.66% | 2.49% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% | 1.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и DGRO
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и DGRO
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.