PortfoliosLab logo
Сравнение CDC с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CDC и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CDC и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.32%
7.25%
CDC
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDC:

1.29

DGRO:

1.61

Коэф-т Сортино

CDC:

1.85

DGRO:

2.28

Коэф-т Омега

CDC:

1.23

DGRO:

1.29

Коэф-т Кальмара

CDC:

0.69

DGRO:

2.68

Коэф-т Мартина

CDC:

6.04

DGRO:

8.82

Индекс Язвы

CDC:

2.32%

DGRO:

1.80%

Дневная вол-ть

CDC:

10.86%

DGRO:

9.84%

Макс. просадка

CDC:

-21.37%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

CDC:

-6.73%

DGRO:

-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.55% соответственно.


CDC

С начала года

0.03%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

9.32%

1 год

14.80%

5 лет

8.73%

10 лет

9.10%

DGRO

С начала года

-0.36%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

7.25%

1 год

16.48%

5 лет

10.46%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CDC и DGRO

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии CDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CDC c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CDC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.291.61
Коэффициент Сортино CDC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.852.28
Коэффициент Омега CDC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.29
Коэффициент Кальмара CDC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.692.68
Коэффициент Мартина CDC, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.048.82
CDC
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.29
1.61
CDC
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и DGRO

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DGRO в 2.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.32%3.32%4.24%3.48%2.66%2.49%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%1.20%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.27%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CDC и DGRO

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.73%
-5.32%
CDC
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и DGRO

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.26% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.26%
3.37%
CDC
DGRO