PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с CFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDC с CFA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA).

CDC и CFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDC и CFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и CFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		9.03%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		0.77%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у CFA с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям CFA по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.03% соответственно.

CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%

CFA

1 день
1.82%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.23%
1 год
9.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA
Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с XLGCFA с VONGCFA с FNCMXCFA с LGLV

Сравнение комиссий CDC и CFA

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии CFA в 0.35%.

CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Доходность на риск

CDC vs. CFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c CFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCCFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.62

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.12

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. CFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CFA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и CFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCCFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.62

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.15

Корреляция

Корреляция между CDC и CFA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и CFA

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности CFA в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.33%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CDC и CFA

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и CFA.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCCFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-37.74%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.90%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-20.88%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-37.74%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-5.45%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.21%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.59%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и CFA

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.97%, в то время как у VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCCFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.20%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

8.19%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

16.03%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

15.10%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

17.23%

-4.01%