Сравнение VMNIX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNIX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям PWLIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 5.82% соответственно.
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNIX и PWLIX
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
VMNIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
VMNIX
PWLIX
Сравнение VMNIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNIX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.70 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 1.02 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.24 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 2.36 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.70 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.74 | 0.82 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VMNIX и PWLIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и PWLIX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и PWLIX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, примерно равная максимальной просадке PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -26.92% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -5.79% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -11.74% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -26.92% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.12% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -4.16% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.03% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и PWLIX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.57%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.38% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 6.00% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 9.02% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 8.86% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 8.94% | -2.59% |