Сравнение VMNIX с PWLIX
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, VMNIX returned 5.07%/yr vs 4.59%/yr for PWLIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VMNIX charges 1.25%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции VMNIX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 5.07% против 4.59% соответственно.
VMNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 5.07%
PWLIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам VMNIX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.09% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.54% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Correlation
The correlation between VMNIX and PWLIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between VMNIX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
VMNIX
PWLIX
Сравнение VMNIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNIX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.03 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | -0.10 | +11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.04 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.82 | 0.48 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и PWLIX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, примерно равная максимальной просадке PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -26.92% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -9.43% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -11.74% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -11.74% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -26.92% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.18% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -4.18% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.27% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и PWLIX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 2.00%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 2.36% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 6.55% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 8.43% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 8.95% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 9.00% | -2.60% |
Сравнение комиссий VMNIX и PWLIX
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и PWLIX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PWLIX в 6.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.68% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.19% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
VMNIX and PWLIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWLIX has higher volatility (2.36%) compared to VMNIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs PWLIX's -26.92%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNIX и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор