PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с SPEDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с SPEDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и SPEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и SPEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		-6.41%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%.

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

SPEDX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
4.68%
3 года*
8.59%
5 лет*
1.72%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Alger Dynamic Opportunities Fund

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX
Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с AGGSPEDX с FTLSSPEDX с ATESXSPEDX с CRIHXSPEDX с GARIX

Сравнение комиссий CDAZX и SPEDX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXSPEDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.48

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.72

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.54

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

1.64

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. SPEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXSPEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.48

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.14

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между CDAZX и SPEDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и SPEDX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности SPEDX в 0.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и SPEDX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и SPEDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXSPEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-29.02%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-9.18%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-29.02%

+18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-8.39%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-7.00%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.04%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и SPEDX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXSPEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.82%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.66%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

10.44%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

12.00%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

12.78%

-2.78%