PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDAZX с PWLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, CDAZX returned 10.83%/yr vs 4.29%/yr for PWLIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CDAZX charges 1.84%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%.

CDAZX

1 день
-0.39%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDAZX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		7.99%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.69%

Correlation

The correlation between CDAZX and PWLIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.26

The correlation between CDAZX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с SMGIXCDAZX с SHGTX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX

Доходность на риск

CDAZX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.04

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
0.01

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.00

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

-0.03

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

-0.10

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-0.04

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.48

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.43

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и PWLIX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDAZXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-26.92%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-9.43%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-11.74%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-11.74%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-9.18%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.18%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.27%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и PWLIX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDAZXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.36%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

6.55%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

8.43%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

8.95%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

9.00%

+1.04%

Сравнение комиссий CDAZX и PWLIX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и PWLIX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.55%, что больше доходности PWLIX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.55%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

CDAZX and PWLIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDAZX has higher volatility (4.08%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, CDAZX dropped -30.94% vs PWLIX's -26.92%.

CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDAZX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор