Сравнение CDAZX с PWLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и PWLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund	-4.07%	19.20%	19.75%	3.90%	1.31%	20.14%	-6.39%	8.17%	-12.03%	10.32%
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund	9.51%	4.64%	4.65%	4.04%	4.33%	15.15%	-12.66%	9.60%	0.49%	11.69%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.51%.

CDAZX

1 день: -0.73%

1 месяц: -5.39%

С начала года: -4.07%

6 месяцев: 3.53%

1 год: 16.24%

3 года*: 13.51%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: —

PWLIX

1 день: 1.13%

1 месяц: 0.50%

С начала года: 9.51%

6 месяцев: 8.92%

1 год: 6.36%

3 года*: 8.08%

5 лет*: 7.13%

10 лет*: 5.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Название символа

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с CDAZX:

CDAZX с QQQ CDAZX с VOO CDAZX с BTPIX CDAZX с WTLS CDAZX с VMNIX CDAZX с SHGTX CDAZX с ASILX

Часто сравнивают с PWLIX:

PWLIX с VOO PWLIX с SNOIX PWLIX с VMNIX PWLIX с ASILX PWLIX с GARIX PWLIX с SAOAX PWLIX с LONGX

Сравнение комиссий CDAZX и PWLIX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

CDAZX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

PWLIX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDAZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PWLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CDAZX	PWLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	0.79	+0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.53	1.14	+1.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.15	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.11	1.38	+0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.23	2.63	+6.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CDAZX	PWLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	0.79	+0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.08	0.81	+0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.54	+0.06

Корреляция

Корреляция между CDAZX и PWLIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и PWLIX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.26%, что больше доходности PWLIX в 6.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund	24.26%	23.28%	10.21%	1.58%	11.48%	6.28%	0.00%	0.79%	50.33%	3.97%	0.00%	0.00%
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund	6.07%	6.65%	4.75%	5.51%	14.75%	11.99%	7.31%	6.79%	0.39%	10.82%	4.16%	3.61%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и PWLIX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и PWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CDAZX	PWLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.94%	-26.92%	-4.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.32%	-5.79%	-1.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.91%	-11.74%	+0.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-26.92%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.32%	0.00%	-7.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.22%	-4.16%	-2.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.67%	3.03%	-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и PWLIX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CDAZX	PWLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.00%	2.39%	+0.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.97%	6.03%	+0.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.24%	9.04%	+0.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.07%	8.86%	+0.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.99%	8.94%	+1.05%

Сравнение CDAZX с PWLIX

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и PWLIX

Сравнение доходности по годам CDAZX и PWLIX

Доходность по периодам

CDAZX

PWLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CDAZX и PWLIX

Доходность на риск

CDAZX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

CDAZX

PWLIX

Сравнение CDAZX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CDAZX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и PWLIX

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и PWLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и PWLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)