PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%5.23%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с BPLEXBIVIX с NLSIXBIVIX с BIVRX

Сравнение комиссий CDAZX и BIVIX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.23

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.52

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.33

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

0.75

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.23

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.03

-0.42

Корреляция

Корреляция между CDAZX и BIVIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и BIVIX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности BIVIX в 2.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и BIVIX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-18.32%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-13.71%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-17.23%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-2.81%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.75%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

6.01%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и BIVIX

Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.46%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.80%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

16.76%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

20.78%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

16.09%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

16.61%

-6.61%