PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDAZX с BIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, CDAZX returned 10.83%/yr vs 8.71%/yr for BIVIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CDAZX charges 1.84%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -15.31%.

CDAZX

1 день
-0.39%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-10.67%
1 год
-9.72%
3 года*
-5.09%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDAZX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		7.99%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%5.23%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.31%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between CDAZX and BIVIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.10

The correlation between CDAZX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с SMGIXCDAZX с SHGTX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

CDAZX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.39

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
-0.43

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.95

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

-0.46

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

-1.20

+14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-0.39

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.52

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и BIVIX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDAZXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-20.70%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-20.70%

+13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-20.70%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-20.70%

+9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-20.65%

+20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.89%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

7.91%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и BIVIX

Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 4.08%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDAZXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

12.23%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

20.22%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

24.30%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

16.71%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

17.11%

-7.07%

Сравнение комиссий CDAZX и BIVIX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и BIVIX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.55%, что больше доходности BIVIX в 2.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.59%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.55%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%

Часто задаваемые вопросы

CDAZX and BIVIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to CDAZX (4.08%). In terms of maximum drawdown, CDAZX dropped -30.94% vs BIVIX's -20.70%.

CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDAZX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор