PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVIX с CVTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCVIX с CVTRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX).

CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CCVIX и CVTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCVIX и CVTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVIX
Calamos Convertible Fund		5.37%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.03%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%

Доходность по периодам

С начала года, CCVIX показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у CVTRX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции CCVIX уступали акциям CVTRX по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.65% соответственно.

CCVIX

1 день
0.74%
1 месяц
-0.93%
С начала года
5.37%
6 месяцев
4.76%
1 год
33.44%
3 года*
13.82%
5 лет*
4.11%
10 лет*
10.59%

CVTRX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-1.66%
1 год
23.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Calamos Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с FICVXCCVIX с PISHXCCVIX с LBFFXCCVIX с CHYDXCCVIX с CMNIX
Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT

Сравнение комиссий CCVIX и CVTRX

CCVIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CVTRX в 1.05%.

CCVIX
Calamos Convertible Fund
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund

Доходность на риск

CCVIX vs. CVTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVIX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVIXCVTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.13

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.68

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

1.91

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

7.84

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVIX vs. CVTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа CVTRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVIX и CVTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVIXCVTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.13

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.03

Корреляция

Корреляция между CCVIX и CVTRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVIX и CVTRX

Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности CVTRX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVIX
Calamos Convertible Fund		9.73%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.61%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Просадки

Сравнение просадок CCVIX и CVTRX

Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и CVTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCVIXCVTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-44.13%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.14%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-23.30%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.33%

-28.20%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-5.70%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-5.19%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.43%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVIX и CVTRX

Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCVIXCVTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.32%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

9.38%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.28%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

14.81%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

15.31%

-2.58%