Calamos Convertible Fund (CCVIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Calamos Convertible Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Calamos Convertible Fund (CCVIX) показал доход в 0.22% с начала года и 23.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCVIX составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CCVIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.

Calamos Convertible Fund: годовая альфа составляет 3.59%, бета — 0.50, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 18.07.1985.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.46%) было выше, чем в снижении (66.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.59% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.50 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия CCVIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

CCVIX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calamos Convertible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Convertible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calamos Convertible Fund показал максимальную просадку в 36.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 334 торговые сессии.

Текущая просадка Calamos Convertible Fund составляет 7.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.