- ISIN
- US1281194019
- CUSIP
- 128119401
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 21 июн. 1985 г.
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCVIX
Calamos Convertible Fund (CCVIX) прибавил 26.3% с начала года. Текущая цена акции CCVIX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,493.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Convertible Fund (CCVIX) показал доход в 26.29% с начала года и 45.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCVIX составила 12.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calamos Convertible Fund
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 45.95%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CCVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CCVIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.63% | 1.18% | -3.61% | 12.05% | 6.62% | 2.62% | 26.29% | ||||||
| 2025 | 3.57% | -3.18% | -4.02% | 1.68% | 3.79% | 5.80% | 1.90% | 1.44% | 5.46% | 4.12% | -1.68% | -0.93% | 18.83% |
| 2024 | -0.90% | 1.27% | 2.16% | -2.84% | 1.41% | 2.26% | 0.49% | 1.02% | 2.28% | 0.70% | 6.29% | -4.44% | 9.71% |
| 2023 | 4.68% | -1.92% | 0.47% | -1.74% | 0.48% | 5.18% | 2.80% | -3.17% | -2.30% | -4.72% | 5.94% | 5.18% | 10.61% |
| 2022 | -7.37% | -0.51% | 0.65% | -7.22% | -3.47% | -6.69% | 6.11% | -0.10% | -6.60% | 3.17% | 2.64% | -3.07% | -21.23% |
| 2021 | 0.90% | 4.09% | -3.41% | 2.60% | -1.85% | 1.89% | -0.38% | 1.75% | -1.23% | 2.87% | -2.64% | 0.73% | 5.13% |
Метрики бенчмарка
Calamos Convertible Fund has an annualized alpha of 3.92%, beta of 0.50, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 1985.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.42%) than losses (66.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.50 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.92%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 69.42%
- Участие в снижении
- 66.24%
Комиссия
Комиссия CCVIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCVIX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 2.93 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.76 | 13.52 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Convertible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.39 | $2.39 | $0.28 | $0.37 | $0.11 | $3.19 | $1.67 | $0.18 | $2.24 | $0.69 | $0.46 | $0.74 |
Дивидендный доход | 8.12% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Convertible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Convertible Fund показал максимальную просадку в 36.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 334 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.56%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 4mo | 2y 4moнояб. 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.33%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 2y 9mo | 3y 8moнояб. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -25.73%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 7d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Black Monday1987 | -23.49%дек. 1987 г. | 3mo 22d | 3y 2mo | 3y 6moавг. 1987 г. - февр. 1991 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.95%февр. 2016 г. | 8mo 19d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| CCVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.56% | -56.78% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -9.10% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -18.90% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -25.43% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.33% | -33.92% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -10.72% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.97% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CCVIX
Добавьте Calamos Convertible Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCVIX