PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCVIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CCVIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CCVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCVIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVIX
Calamos Convertible Fund		3.01%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CCVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CCVIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.36% против 14.06% соответственно.

CCVIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.41%
1 год
26.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.36%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с FACVXCCVIX с PISHXCCVIX с FICVXCCVIX с LBFFXCCVIX с CHYCCVIX с CIHEXCCVIX с CHYDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CCVIX и SPY

CCVIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CCVIX
Calamos Convertible Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CCVIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.96

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.49

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.53

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

7.27

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.96

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.56

+0.20

Корреляция

Корреляция между CCVIX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVIX и SPY

Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVIX
Calamos Convertible Fund		9.96%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CCVIX и SPY

Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CCVIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-55.19%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-12.05%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-24.50%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.33%

-33.72%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.53%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-9.09%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.54%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVIX и SPY

Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCVIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.35%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.50%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

19.06%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

17.06%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

17.92%

-5.20%