PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVIX с CHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCVIX с CHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY).

CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. CHY - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 28 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CCVIX и CHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCVIX и CHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVIX
Calamos Convertible Fund		3.01%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		0.11%3.97%17.24%20.78%-28.05%22.17%36.75%32.63%-12.60%24.44%

Доходность по периодам

С начала года, CCVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у CHY с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции CCVIX уступали акциям CHY по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.10% соответственно.

CCVIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.41%
1 год
26.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.36%

CHY

1 день
2.20%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.11%
6 месяцев
4.58%
1 год
21.96%
3 года*
11.89%
5 лет*
3.93%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с PISHXCCVIX с FICVXCCVIX с LBFFXCCVIX с CIHEXCCVIX с CHYDX
Часто сравнивают с CHY:
CHY с BINCCHY с SMHCHY с ADXCHY с VOOCHY с NFLXCHY с ISPYCHY с CHI

Сравнение комиссий CCVIX и CHY

CCVIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CHY в 2.64%.

CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund
CCVIX
Calamos Convertible Fund

Доходность на риск

CCVIX vs. CHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVIX c CHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVIXCHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.27

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.80

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

2.00

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

9.39

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVIX vs. CHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CHY равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVIX и CHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVIXCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.27

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.37

+0.40

Корреляция

Корреляция между CCVIX и CHY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVIX и CHY

Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности CHY в 10.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVIX
Calamos Convertible Fund		9.96%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		10.78%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%

Просадки

Сравнение просадок CCVIX и CHY

Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки CHY в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и CHY.

Загрузка...

Показатели просадок

CCVIXCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-60.53%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-11.42%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-35.99%

+8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.33%

-50.41%

+23.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-6.90%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-9.16%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.43%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVIX и CHY

Текущая волатильность для Calamos Convertible Fund (CCVIX) составляет 6.84%, в то время как у Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCVIXCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

8.04%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.12%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

17.36%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

19.17%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

23.14%

-10.42%