Сравнение CCVIX с CHYDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX).
CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVIX и CHYDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVIX и CHYDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 3.01% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | -0.47% | 6.72% | 7.78% | 12.26% | -10.35% | 6.44% | 4.78% | 14.29% | -4.30% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у CHYDX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции CCVIX превзошли акции CHYDX по среднегодовой доходности: 10.36% против 5.12% соответственно.
CCVIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 10.36%
CHYDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVIX и CHYDX
CCVIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CHYDX в 1.00%.
Доходность на риск
CCVIX vs. CHYDX — Ранг доходности на риск
CCVIX
CHYDX
Сравнение CCVIX c CHYDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVIX | CHYDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.81 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.50 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.84 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 8.54 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVIX | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.91 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CCVIX и CHYDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVIX и CHYDX
Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности CHYDX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 9.96% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | 5.74% | 6.39% | 6.30% | 6.28% | 5.47% | 4.48% | 5.26% | 5.85% | 6.62% | 4.87% | 4.94% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок CCVIX и CHYDX
Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, примерно равная максимальной просадке CHYDX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и CHYDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVIX | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.56% | -35.03% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -2.85% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -13.66% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.33% | -23.35% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -1.60% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -2.78% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.61% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVIX и CHYDX
Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVIX | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 1.04% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 1.60% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 3.00% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 4.05% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 4.96% | +7.76% |