PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVIX с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCVIX с PISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CCVIX и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCVIX и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCVIX
Calamos Convertible Fund		3.01%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%8.92%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, CCVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.23%.

CCVIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.41%
1 год
26.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.36%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с FICVXCCVIX с LBFFXCCVIX с CHYCCVIX с CIHEXCCVIX с CHYDX
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVXPISHX с FCVSX

Сравнение комиссий CCVIX и PISHX

CCVIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.

CCVIX
Calamos Convertible Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

CCVIX vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVIX c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVIXPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.12

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.65

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.93

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

8.44

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVIX vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISHX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVIX и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVIXPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.88

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.77

0.00

Корреляция

Корреляция между CCVIX и PISHX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVIX и PISHX

Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности PISHX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVIX
Calamos Convertible Fund		9.96%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCVIX и PISHX

Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCVIXPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-27.12%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-3.46%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-19.14%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-2.92%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.03%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.79%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVIX и PISHX

Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCVIXPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

1.19%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

1.77%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

3.22%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

4.54%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

7.42%

+5.30%