Сравнение CCVAX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVAX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -4.65% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 7.26% против 9.87% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 7.26%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVAX и SWSSX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
CCVAX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
CCVAX
SWSSX
Сравнение CCVAX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 1.11 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.66 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.81 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.78 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.11 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CCVAX и SWSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и SWSSX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.81% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и SWSSX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -60.34% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -13.90% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -31.93% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -41.81% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.73% | -7.91% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -10.78% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 3.71% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и SWSSX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.87%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 7.53% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 14.53% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 23.31% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 22.62% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 24.05% | -4.09% |