PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с FESM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past year, CCVAX returned 1.06% vs 50.17% for FESM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 25.47%.

CCVAX

1 день
-0.17%
1 месяц
3.73%
С начала года
5.19%
6 месяцев
2.75%
1 год
1.06%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.66%
10 лет*
8.39%

FESM

1 день
0.70%
1 месяц
5.53%
С начала года
25.47%
6 месяцев
22.61%
1 год
50.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и FESM

2026 (YTD)202520242023
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		5.19%-6.30%11.92%10.36%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		25.47%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between CCVAX and FESM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between CCVAX and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с CRFIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFICXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

CCVAX vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCVAXFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.59

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
3.45

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

4.95

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

17.83

-17.51

CCVAX vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и FESM

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-26.93%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-10.18%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-0.08%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-4.70%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

2.82%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и FESM

Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.68%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.36%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

14.10%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

19.53%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

21.31%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

21.31%

-1.35%

Сравнение комиссий CCVAX и FESM

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и FESM

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности FESM в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.42%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.72%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and FESM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (6.36%) compared to CCVAX (4.68%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs FESM's -26.93%.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор