PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с FESM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past year, CCVAX returned -1.74% vs 49.16% for FESM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 21.47%.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и FESM

2026 (YTD)202520242023
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%9.96%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between CCVAX and FESM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between CCVAX and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CDHIXCCVAX с CULAXCCVAX с CFJIXCCVAX с HFCGX
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

CCVAX vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.60

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.48

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

4.85

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

17.46

-17.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.60

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.32

-1.00

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и FESM

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-26.93%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-10.18%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.09%

-12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-4.79%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.82%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и FESM

Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.59%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

13.39%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

19.00%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

21.26%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.26%

-1.28%

Сравнение комиссий CCVAX и FESM

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и FESM

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and FESM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.59%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs FESM's -26.93%.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор