PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Small-Cap Fund (CCVAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US13161P5089

CUSIP

13161P508

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

1 окт. 2004 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CCVAX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) показал доход в -3.47% с начала года и 4.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCVAX составила 7.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CCVAX

С начала года

-3.47%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-10.41%

1 год

4.57%

3 года

5.47%

5 лет

9.45%

10 лет

7.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.21%-2.73%-4.76%-3.35%4.47%-3.47%
2024-2.29%5.17%4.27%-6.55%3.18%-1.40%6.85%1.51%1.01%-2.44%10.75%-7.19%11.92%
20239.41%-0.00%-2.73%-0.51%-3.93%6.67%2.59%-3.51%-6.93%-5.88%8.41%9.26%11.45%
2022-7.51%3.20%-1.01%-6.61%-2.46%-5.75%8.97%-5.74%-8.19%11.05%3.69%-4.79%-16.14%
20210.20%6.14%3.16%3.00%0.39%-0.30%0.15%1.42%-3.04%4.92%-4.03%6.81%19.81%
2020-1.12%-7.83%-16.49%10.28%5.19%0.61%4.56%4.07%-4.55%2.88%11.57%8.26%14.64%
201910.07%5.49%-1.24%4.60%-4.64%7.00%1.84%-2.89%0.44%-0.28%2.97%0.94%26.02%
20183.38%-3.56%0.85%-0.29%5.74%0.84%1.66%3.97%-0.37%-9.92%2.50%-10.46%-6.94%
2017-0.84%2.61%0.82%0.20%-0.85%2.30%0.12%-1.28%4.30%1.25%4.00%0.21%13.42%
2016-5.84%0.26%7.24%0.20%1.51%0.48%3.92%-0.46%0.65%-3.54%11.34%3.74%20.02%
2015-3.32%7.01%1.13%-0.04%-0.47%2.07%-0.34%-4.41%-2.22%5.04%0.09%-4.93%-1.09%
2014-3.62%3.54%1.32%-2.95%1.43%4.62%-5.57%3.55%-3.85%6.44%1.27%1.50%7.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CCVAX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CCVAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Small-Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.49$0.04$0.39$2.41$0.00$0.32$1.24$3.39$0.33$1.84$2.79

Дивидендный доход

1.52%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%12.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.41$2.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.39$0.00$3.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.84$1.84
2014$2.79$2.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Small-Cap Fund составляет 11.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.18%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.88814 сент. 2012 г.1304
-36.27%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.188
-25.16%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.674
-22.17%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.191
-22.02%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...