Сравнение CCVAX с CULAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX).
CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и CULAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVAX и CULAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.41% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | -0.56% | 0.43% | 0.66% | 3.30% | 1.15% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у CULAX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции CCVAX превзошли акции CULAX по среднегодовой доходности: 7.48% против 2.44% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
CULAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVAX и CULAX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CULAX в 0.72%.
Доходность на риск
CCVAX vs. CULAX — Ранг доходности на риск
CCVAX
CULAX
Сравнение CCVAX c CULAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | CULAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 2.84 | -3.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 8.78 | -8.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.07 | -2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 13.90 | -14.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 46.18 | -46.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.84 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 2.46 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.74 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.05 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между CCVAX и CULAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и CULAX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности CULAX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.63% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и CULAX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и CULAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVAX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -7.40% | -47.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -0.30% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -2.19% | -22.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -7.40% | -28.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -0.20% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -0.21% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 0.09% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и CULAX
Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVAX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 0.20% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 0.87% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 1.39% | +18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 1.32% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 1.41% | +18.55% |