PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с CULAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с CULAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) are both mutual funds - CCVAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CULAX is a Ultrashort Bond fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 2.47%/yr for CULAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.72%/yr for CULAX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и CULAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у CULAX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции CCVAX превзошли акции CULAX по среднегодовой доходности: 7.73% против 2.47% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

CULAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.10%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.38%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и CULAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		1.34%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%

Correlation

The correlation between CCVAX and CULAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г.

0.08

The correlation between CCVAX and CULAX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIXCCVAX с HFCGX
Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с MUIIXCULAX с NUSFXCULAX с DFYGXCULAX с PRCOXCULAX с CAAAX

Доходность на риск

CCVAX vs. CULAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c CULAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXCULAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
3.22

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
11.38

-11.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

4.15

-3.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

13.98

-14.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

56.95

-57.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. CULAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CULAX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и CULAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXCULAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

3.22

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

2.53

-2.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.75

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.07

-1.75

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и CULAX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и CULAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXCULAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-7.40%

-47.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-0.30%

-12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-0.30%

-21.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-2.19%

-22.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-7.40%

-28.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

0.00%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-0.21%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

0.07%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и CULAX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXCULAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

0.31%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

0.84%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

1.31%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

1.35%

+17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

1.42%

+18.56%

Сравнение комиссий CCVAX и CULAX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CULAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и CULAX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности CULAX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.91%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and CULAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCVAX has higher volatility (4.46%) compared to CULAX (0.31%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs CULAX's -7.40%.

CULAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и CULAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор