Сравнение CCVAX с CFICX

С начала года, CCVAX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у CFICX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции CCVAX превзошли акции CFICX по среднегодовой доходности: 7.48% против 3.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CFICX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CFICX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CCVAX и CFICX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности CFICX в 4.50%

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и CFICX.

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Calvert Income Fund (CFICX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.