Сравнение CCVAX с CRFIX
CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and CRFIX (Calvert Focused Value Fund) are both mutual funds - CCVAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 3 years, CCVAX returned 4.06%/yr vs 14.99%/yr for CRFIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.74%/yr for CRFIX.
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и CRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у CRFIX с доходностью 11.46%.
CCVAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 7.73%
CRFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCVAX и CRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 1.66% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -4.95% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
Correlation
The correlation between CCVAX and CRFIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.86 |
The correlation between CCVAX and CRFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCVAX vs. CRFIX — Ранг доходности на риск
CCVAX
CRFIX
Сравнение CCVAX c CRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | CRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.17 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 8.90 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.01 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и CRFIX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CRFIX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и CRFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCVAX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -18.29% | -36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -11.97% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -18.29% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | 0.00% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -4.12% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 2.92% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и CRFIX
Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Calvert Focused Value Fund (CRFIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCVAX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.18% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 10.05% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 12.92% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.72% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 15.72% | +4.26% |
Сравнение комиссий CCVAX и CRFIX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CRFIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и CRFIX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности CRFIX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 13.89% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCVAX and CRFIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCVAX has higher volatility (4.46%) compared to CRFIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs CRFIX's -18.29%.
CRFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCVAX и CRFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор