Сравнение CCVAX с CDHIX
CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and CDHIX (Calvert International Responsible Index Fund) are both mutual funds - CCVAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CDHIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.78%/yr vs 11.02%/yr for CDHIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.29%/yr for CDHIX.
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и CDHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у CDHIX с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям CDHIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.02% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 7.78%
CDHIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 23.24%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам CCVAX и CDHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 2.13% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 19.91% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
Correlation
The correlation between CCVAX and CDHIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between CCVAX and CDHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCVAX vs. CDHIX — Ранг доходности на риск
CCVAX
CDHIX
Сравнение CCVAX c CDHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | CDHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.94 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 11.71 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | CDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.29 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.66 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и CDHIX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CDHIX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и CDHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCVAX | CDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -32.32% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -12.61% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -13.41% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -32.01% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -32.32% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | 0.00% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -6.32% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 3.16% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и CDHIX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.58%, в то время как у Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCVAX | CDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.76% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 13.58% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.21% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.28% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 16.54% | +3.44% |
Сравнение комиссий CCVAX и CDHIX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CDHIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и CDHIX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности CDHIX в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 13.83% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 2.83% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCVAX and CDHIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDHIX has higher volatility (5.76%) compared to CCVAX (4.58%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs CDHIX's -32.32%.
CDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCVAX и CDHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор