Сравнение CCVAX с CDHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX).
CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и CDHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVAX и CDHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 1.56% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у CDHIX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям CDHIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 9.62% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
CDHIX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVAX и CDHIX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CDHIX в 0.29%.
Доходность на риск
CCVAX vs. CDHIX — Ранг доходности на риск
CCVAX
CDHIX
Сравнение CCVAX c CDHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | CDHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.62 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.19 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.16 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 8.68 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | CDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.62 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CCVAX и CDHIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и CDHIX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности CDHIX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 3.34% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и CDHIX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CDHIX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и CDHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVAX | CDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -32.32% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -12.61% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -32.01% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -32.32% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -9.68% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -6.39% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.14% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и CDHIX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 5.40%, в то время как у Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVAX | CDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.55% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 12.19% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 17.63% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 16.00% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 16.42% | +3.54% |