PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSMX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSMX с VSNGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.42%/yr vs 11.50%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.50% соответственно.

CCSMX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-11.51%
3 года*
2.10%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
9.42%

VSNGX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.17%
1 год
13.25%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-7.47%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.74%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Correlation

The correlation between CCSMX and VSNGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.89

The correlation between CCSMX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с CCASXCCSMX с CTIGXCCSMX с FAMVXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGIXCCSMX с FSMAX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с OTCAXVSNGX с FLQMVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

CCSMX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSMXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.06

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
1.61

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.59

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

5.93

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSMX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSMXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.06

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и VSNGX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSMXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-54.50%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-8.24%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-18.96%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-25.08%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-38.33%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-0.35%

-20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-7.43%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

2.20%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и VSNGX

Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSMXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

2.81%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

9.14%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

12.38%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

17.40%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

19.58%

+0.80%

Сравнение комиссий CCSMX и VSNGX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и VSNGX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VSNGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.36%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%0.00%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.76%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

CCSMX and VSNGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSMX has higher volatility (4.32%) compared to VSNGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор