Сравнение CCRV с ZSC
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. CCRV is passively managed, while ZSC is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRV и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | -1.82% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 9.47% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Correlation
The correlation between CCRV and ZSC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between CCRV and ZSC shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. ZSC — Ранг доходности на риск
CCRV
ZSC
Сравнение CCRV c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRV | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.22 | — |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и ZSC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и ZSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.24% | — |
Сравнение комиссий CCRV и ZSC
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и ZSC
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.60% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and ZSC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for ZSC.
ZSC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for CCRV.
They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.59% for ZSC.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор