PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRV с COMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCRV и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCRV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRV и COMB


2026 (YTD)202520242023202220212020
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.37%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
26.81%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%8.48%

Correlation

The correlation between CCRV and COMB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between CCRV and COMB has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CCRV vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRV

COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRV c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCRV vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCRVCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

Просадки

Сравнение просадок CCRV и COMB


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCRVCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и COMB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCRVCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

Сравнение комиссий CCRV и COMB

CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и COMB

CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Часто задаваемые вопросы


CCRV and COMB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.

COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for CCRV.

They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.25% for COMB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRV и COMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор