PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). CCOR is actively managed, while USD is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.38%/yr vs 67.80%/yr for USD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%40.03%

Correlation

The correlation between CCOR and USD is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between CCOR and USD has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов CCOR и USD

Секторы
CCOR
USD

Финансовые услуги

17.7%
27.8%

Технологии

16.2%
27.4%

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Промышленность

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Энергетика

7.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Коммунальные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
USD
27.8%

Технологии

CCOR
16.2%
USD
27.4%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
USD

-

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
USD

-

Промышленность

CCOR
9.2%
USD

-

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
USD

-

Энергетика

CCOR
7.2%
USD
0.0%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
USD

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
USD

-

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
USD

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

CCOR vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
4.12

-4.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
3.62

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.48

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

7.94

-8.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

22.96

-24.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

4.12

-4.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.89

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.49

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CCOR и USD

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-88.63%

+65.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-31.80%

+23.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-64.46%

+52.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-77.85%

+54.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.29%

-6.07%

-13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-32.35%

+25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

10.98%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и USD

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.05%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

21.29%

-19.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

46.74%

-41.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

61.28%

-54.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

76.56%

-65.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

69.24%

-58.49%

Сравнение комиссий CCOR и USD

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и USD

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and USD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 67.80% vs -2.38% for CCOR. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 67.80% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.23% for USD.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор