PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с SHOC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. CCOR is actively managed, while SHOC is passively managed. Over the past 3 years, CCOR returned -0.55%/yr vs 43.15%/yr for SHOC. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 53.48%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

SHOC

1 день
-3.94%
1 месяц
-8.04%
6 месяцев
40.68%
С начала года
53.48%
1 год
91.79%
3 года*
43.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.38%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		53.48%49.91%16.74%61.97%-1.79%

Correlation

The correlation between CCOR and SHOC is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

-0.17

The correlation between CCOR and SHOC shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и SHOC

Секторы
CCOR
SHOC

Финансовые услуги

17.6%

-

Технологии

16.9%
100.0%

Здравоохранение

11.6%

-

Промышленность

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Энергетика

6.6%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
SHOC

-

Технологии

CCOR
16.9%
SHOC
100.0%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
SHOC

-

Промышленность

CCOR
9.3%
SHOC

-

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
SHOC

-

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
SHOC

-

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
SHOC

-

Энергетика

CCOR
6.6%
SHOC

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
SHOC

-

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
SHOC

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с FBCG

Доходность на риск

CCOR vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORSHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.41

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.75

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

5.94

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

18.84

-19.17

CCOR vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и SHOC

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и SHOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-37.54%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-15.53%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-37.54%

+25.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-15.53%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-7.48%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.89%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и SHOC

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

18.30%

-14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

32.26%

-26.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

38.29%

-30.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

36.53%

-25.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

36.53%

-25.75%

Сравнение комиссий CCOR и SHOC

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и SHOC

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SHOC в 0.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.13%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and SHOC have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (18.30%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 43.15% vs -0.55% for CCOR. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 43.15% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.13% for SHOC.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHOC is Semiconductors. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Strive. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор