PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с SCHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.53%/yr vs 13.84%/yr for SCHG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.40%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.77%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.40%
1 год
17.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.84%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.40%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%13.74%

Correlation

The correlation between CCOR and SCHG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.09

The correlation between CCOR and SCHG shifts across timeframes, from -0.22 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и SCHG

Секторы
CCOR
SCHG

Финансовые услуги

17.6%
6.6%

Технологии

16.9%
46.7%

Здравоохранение

11.6%
8.4%

Промышленность

9.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
15.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
1.6%

Энергетика

6.6%
0.7%

Коммунальные услуги

6.1%
0.4%

Сырьевые материалы

4.9%
1.3%

Недвижимость

2.8%
0.5%

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
SCHG
6.6%

Технологии

CCOR
16.9%
SCHG
46.7%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
SCHG
8.4%

Промышленность

CCOR
9.3%
SCHG
6.0%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
SCHG
12.4%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
SCHG
15.3%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
SCHG
1.6%

Энергетика

CCOR
6.6%
SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
SCHG
1.3%

Недвижимость

CCOR
2.8%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

CCOR vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.08

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.53

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.08

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

3.45

-3.78

CCOR vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и SCHG

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-34.59%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-16.41%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-23.39%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-34.59%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-1.80%

-14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.19%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

5.11%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и SCHG

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.61%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

12.80%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

16.35%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

22.41%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

21.56%

-10.78%

Сравнение комиссий CCOR и SCHG

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и SCHG

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and SCHG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.61%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 13.84% vs -1.53% for CCOR. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.84% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.38% for SCHG.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор