PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.38%/yr vs 15.67%/yr for SCHG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%13.36%

Correlation

The correlation between CCOR and SCHG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.10

The correlation between CCOR and SCHG shifts across timeframes, from -0.20 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и SCHG

Секторы
CCOR
SCHG

Финансовые услуги

17.7%
6.7%

Технологии

16.2%
46.3%

Здравоохранение

10.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.7%

Промышленность

9.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
16.0%

Энергетика

7.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.7%

Коммунальные услуги

6.3%
0.4%

Сырьевые материалы

5.1%
1.4%

Недвижимость

2.8%
0.5%

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
SCHG
6.7%

Технологии

CCOR
16.2%
SCHG
46.3%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
SCHG
12.7%

Промышленность

CCOR
9.2%
SCHG
5.8%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
SCHG
16.0%

Энергетика

CCOR
7.2%
SCHG
0.8%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
SCHG
1.7%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
SCHG
1.4%

Недвижимость

CCOR
2.8%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

CCOR vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.60

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.18

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.51

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

5.04

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.60

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.71

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.85

-0.72

Просадки

Сравнение просадок CCOR и SCHG

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-34.59%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-16.41%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-23.39%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-34.59%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.29%

-1.44%

-17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.20%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.90%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и SCHG

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.05%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.61%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

11.62%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

15.49%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

22.26%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

21.55%

-10.80%

Сравнение комиссий CCOR и SCHG

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и SCHG

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and SCHG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs -2.38% for CCOR. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.36% for SCHG.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор