PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, CCOR returned -5.97% vs 37.50% for GPIQ. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-2.68%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between CCOR and GPIQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

-0.15

The correlation between CCOR and GPIQ shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и GPIQ

Секторы
CCOR
GPIQ

Финансовые услуги

17.7%
0.2%

Технологии

16.2%
53.8%

Здравоохранение

10.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.3%

Промышленность

9.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

8.7%
15.8%

Энергетика

7.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.7%

Коммунальные услуги

6.3%
1.4%

Сырьевые материалы

5.1%
1.1%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
GPIQ
0.2%

Технологии

CCOR
16.2%
GPIQ
53.8%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
GPIQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
GPIQ
12.3%

Промышленность

CCOR
9.2%
GPIQ
2.9%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
GPIQ
15.8%

Энергетика

CCOR
7.2%
GPIQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
GPIQ
7.7%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
GPIQ
1.1%

Недвижимость

CCOR
2.8%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

CCOR vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.81

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.71

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.51

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.96

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

17.48

-19.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.81

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.78

-1.67

Просадки

Сравнение просадок CCOR и GPIQ

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-21.06%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.51%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.19%

-19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-2.27%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.15%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и GPIQ

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.39%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

10.44%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

13.40%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

17.47%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

17.47%

-6.72%

Сравнение комиссий CCOR и GPIQ

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и GPIQ

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and GPIQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs -5.97% for CCOR. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs -5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 1.11% for CCOR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор