PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с GPIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, CCOR returned -1.38% vs 26.42% for GPIQ. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-1.85%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between CCOR and GPIQ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов CCOR и GPIQ

Секторы
CCOR
GPIQ

Финансовые услуги

17.6%
0.2%

Технологии

16.9%
58.7%

Здравоохранение

11.6%
3.6%

Промышленность

9.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.4%

Энергетика

6.6%
0.5%

Коммунальные услуги

6.1%
1.3%

Сырьевые материалы

4.9%
1.0%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
GPIQ
0.2%

Технологии

CCOR
16.9%
GPIQ
58.7%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
GPIQ
3.6%

Промышленность

CCOR
9.3%
GPIQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
GPIQ
11.6%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
GPIQ
14.1%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
GPIQ
6.4%

Энергетика

CCOR
6.6%
GPIQ
0.5%

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
GPIQ
1.3%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
GPIQ
1.0%

Недвижимость

CCOR
2.8%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

CCOR vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.66

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.25

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.79

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

11.26

-11.59

CCOR vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и GPIQ

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-21.06%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.51%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-3.85%

-12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-2.28%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.35%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и GPIQ

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.67%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

13.44%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

15.94%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

17.95%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

17.95%

-7.17%

Сравнение комиссий CCOR и GPIQ

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и GPIQ

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности GPIQ в 9.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and GPIQ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.67%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 26.42% vs -1.38% for CCOR. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 26.42% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 0.99% for CCOR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор