PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с AIFD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative, while AIFD is a Artificial Intelligence fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, CCOR returned -0.24% vs 65.55% for AIFD. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 40.20%.

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%

AIFD

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
42.01%
С начала года
40.20%
1 год
65.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIFD

TCW Artificial Intelligence ETF
$1.19M$936.84K$1.21M

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

Сравнение доходности по годам CCOR и AIFD

2026 (YTD)20252024
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-0.02%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		40.20%28.30%15.22%

Correlation

The correlation between CCOR and AIFD is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.28

Сравнение распределения секторов CCOR и AIFD

Секторы
CCOR
AIFD

Финансовые услуги

18.6%

-

Технологии

15.7%
73.7%

Здравоохранение

12.2%

-

Промышленность

9.4%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.4%

-

Коммунальные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
18.6%
AIFD

-

Технологии

CCOR
15.7%
AIFD
73.7%

Здравоохранение

CCOR
12.2%
AIFD

-

Промышленность

CCOR
9.4%
AIFD
10.0%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.1%
AIFD
5.2%

Коммуникационные услуги

CCOR
7.8%
AIFD
7.0%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.9%
AIFD

-

Энергетика

CCOR
6.4%
AIFD

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
AIFD

-

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
AIFD

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с AISAIFD с GRWAIFD с THNQAIFD с SLNZAIFD с KNCT

Доходность на риск

CCOR vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CCOR c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.15

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.66

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.26

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

13.06

-13.12

CCOR vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AIFD равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и AIFD

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-33.20%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-20.22%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-8.04%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-6.00%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

5.03%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и AIFD

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.86%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

11.82%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

25.45%

-18.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

30.67%

-22.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

30.71%

-19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

30.71%

-19.94%

Сравнение комиссий CCOR и AIFD

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AIFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и AIFD

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and AIFD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (11.82%) compared to CCOR (2.86%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, AIFD leads with 65.55% vs -0.24% for CCOR. On fees, AIFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 65.55% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for AIFD.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIFD is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Core Alternative and TCW. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.75% for AIFD.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор