PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCLFX с TRAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) and TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class) are both mutual funds - CCLFX is a High Yield Bonds fund managed by Cliffwater, while TRAIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, CCLFX returned 8.75%/yr vs 9.00%/yr for TRAIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CCLFX charges 3.42%/yr vs 0.59%/yr for TRAIX.

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у TRAIX с доходностью 5.82%.

CCLFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.37%
3 года*
10.57%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

TRAIX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.90%
1 год
15.00%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCLFX и TRAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		2.33%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		5.82%12.57%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%9.42%

Correlation

The correlation between CCLFX and TRAIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOTCCLFX с JAAA
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с VOOTRAIX с FPKFXTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с DODBXTRAIX с PRDGX

Доходность на риск

CCLFX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXTRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.50
2.09

+6.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.12
3.01

+17.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.24

1.39

+5.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

39.22

2.46

+36.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

215.60

10.73

+204.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.50, что выше коэффициента Шарпа TRAIX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50

2.09

+6.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.10

0.71

+4.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.57

0.92

+3.65

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и TRAIX

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и TRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCLFXTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-26.84%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-6.30%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

-16.02%

+15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-17.00%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-2.83%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.44%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и TRAIX

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.25%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCLFXTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.92%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

5.82%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88%

7.41%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

12.76%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

12.75%

-10.87%

Сравнение комиссий CCLFX и TRAIX

CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и TRAIX

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности TRAIX в 8.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.28%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		8.47%8.96%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%

Часто задаваемые вопросы

CCLFX and TRAIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRAIX has higher volatility (1.92%) compared to CCLFX (0.25%). In terms of maximum drawdown, CCLFX dropped -3.91% vs TRAIX's -26.84%.

CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.50 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCLFX и TRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор