PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCL с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCL с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCL (Carnival Corporation & Plc) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, CCL returned -3.89%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CCL и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -3.89% против 2.23% соответственно.

CCL

1 день
1.02%
1 месяц
-13.07%
6 месяцев
-7.78%
С начала года
-11.10%
1 год
-6.51%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.35%
10 лет*
-3.89%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCL и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCL
Carnival Corporation & Plc		-11.10%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-56.89%7.37%-23.40%30.76%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between CCL and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carnival Corporation & Plc

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с NCLHCCL с DALCCL с ICECCL с SPYCCL с SWBICCL с CVCO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

CCL vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCL c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCLBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
19.02

-19.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
153.14

-153.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

69.35

-68.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

349.26

-349.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

2,476.82

-2,477.24

CCL vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCL и BIL

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCLBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.37%

-0.78%

-89.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.30%

-0.01%

-29.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.33%

-0.01%

-42.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.82%

-0.08%

-75.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.37%

-0.21%

-90.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.00%

0.00%

-59.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-0.26%

-28.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

0.00%

+15.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и BIL

Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCLBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

0.07%

+10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.47%

0.14%

+38.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.14%

0.20%

+46.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.50%

0.26%

+55.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.67%

0.26%

+57.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и BIL

Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности BIL в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%

Часто задаваемые вопросы

CCL and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCL has higher volatility (10.94%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCL и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор