Сравнение CCJ с QS
CCJ (Cameco Corporation) and QS (QuantumScape Corporation) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CCJ returned 36.72%/yr vs -23.97%/yr for QS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и QS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у QS с доходностью -31.96%.
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
QS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -31.96%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCJ и QS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 29.25% |
QS QuantumScape Corporation | -31.96% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
Correlation
The correlation between CCJ and QS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between CCJ and QS shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCJ:
$43.98B
QS:
$4.33B
CCJ:
CA$1.49
QS:
-$0.72
CCJ:
8.68
QS:
3.90
CCJ:
CA$3.54B
QS:
$0.00
CCJ:
CA$1.04B
QS:
-$49.03M
CCJ:
CA$996.66M
QS:
-$378.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. QS — Ранг доходности на риск
CCJ
QS
Сравнение CCJ c QS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и QuantumScape Corporation (QS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCJ | QS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.86 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 1.33 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCJ и QS
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что меньше максимальной просадки QS в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и QS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -97.36% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -67.68% | +38.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -73.93% | +33.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -91.45% | +51.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -94.62% | +69.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -85.52% | +39.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 43.64% | -31.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и QS
Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 17.90%, в то время как у QuantumScape Corporation (QS) волатильность равна 25.60%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 25.60% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.91% | 48.92% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 103.22% | -48.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 85.76% | -35.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.75% | 105.87% | -59.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и QS
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как QS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
QS QuantumScape Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCJ и QS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и QuantumScape Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCJ and QS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (25.60%) compared to CCJ (17.90%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs QS's -97.36%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и QS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор