Сравнение CCJ с DIA
CCJ (Cameco Corporation) is a stock, while DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past 10 years, CCJ returned 25.74%/yr vs 13.40%/yr for DIA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 25.74% против 13.40% соответственно.
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -12.51%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 52.94%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
DIA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам CCJ и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 7.27% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Correlation
The correlation between CCJ and DIA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1998 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. DIA — Ранг доходности на риск
CCJ
DIA
Сравнение CCJ c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCJ | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.16 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 8.35 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCJ и DIA
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -51.87% | -35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -9.76% | -19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -15.95% | -24.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -20.76% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -36.70% | -20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -0.70% | -24.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -7.14% | -38.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 2.53% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и DIA
Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 4.32% | +13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.91% | 9.78% | +30.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 12.52% | +42.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 14.85% | +35.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.75% | 17.56% | +29.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и DIA
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности DIA в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.37% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
CCJ and DIA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs DIA's -51.87%.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор