PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCJ с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCJ с COP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCJ (Cameco Corporation) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — CCJ in Uranium, COP in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, CCJ returned 25.74%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCJ и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 25.74% против 13.66% соответственно.

CCJ

1 день
2.01%
1 месяц
-12.51%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
52.94%
3 года*
47.60%
5 лет*
36.72%
10 лет*
25.74%

COP

1 день
1.40%
1 месяц
-0.36%
С начала года
26.87%
6 месяцев
24.31%
1 год
27.63%
3 года*
7.68%
5 лет*
18.49%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCJ и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCJ
Cameco Corporation		10.35%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%
COP
ConocoPhillips Company		26.87%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Correlation

The correlation between CCJ and COP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г.

0.35

The correlation between CCJ and COP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$43.98B

COP:

$143.30B

EPS

CCJ:

CA$1.49

COP:

$5.90

Коэффициент P/E

CCJ:

94.45

COP:

19.83

Коэффициент PEG

CCJ:

0.79

COP:

1.15

Коэффициент P/S

CCJ:

17.37

COP:

2.49

Коэффициент P/B

CCJ:

8.68

COP:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

CA$3.54B

COP:

$58.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

CA$1.04B

COP:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

CA$996.66M

COP:

$22.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

CCJ vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCJ c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCJCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.95

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.43

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.86

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

4.08

+0.35

CCJ vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COP равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCJ и COP

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, примерно равная максимальной просадке COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и COP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCJCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-84.55%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.13%

-14.90%

-14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-36.19%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-36.19%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

-70.66%

+13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-11.92%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.07%

-25.49%

-20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

6.80%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и COP

Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCJCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

8.72%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.91%

23.05%

+16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.17%

29.33%

+25.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.01%

32.80%

+17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.75%

37.64%

+9.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и COP

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности COP в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.17%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
COP
ConocoPhillips Company		2.82%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
847.55M
16.05B
(CCJ) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CCJ значения в CAD, COP значения в USD

Сравнение рентабельности CCJ и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cameco Corporation и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
34.3%
46.7%
Активы портфеля
CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

CCJ and COP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCJ has higher volatility (17.90%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs COP's -84.55%.

CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCJ и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор