Сравнение CCI с QYLD
CCI (Crown Castle Inc.) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, CCI returned 1.88%/yr vs 9.75%/yr for QYLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 1.88% против 9.75% соответственно.
CCI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -9.26%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- 1.88%
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам CCI и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | -9.26% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between CCI and QYLD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between CCI and QYLD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. QYLD — Ранг доходности на риск
CCI
QYLD
Сравнение CCI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.25 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 21.84 | -22.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и QYLD
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -24.75% | -72.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.07% | -4.97% | -26.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -19.06% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -24.61% | -30.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -24.75% | -30.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.72% | -2.33% | -50.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -3.81% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 0.97% | +18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и QYLD
Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 5.76% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.98% | 9.59% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 10.73% | +18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 14.98% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.23% | 15.59% | +10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и QYLD
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.40% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
CCI and QYLD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (11.55%) compared to QYLD (5.76%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор