PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCI с QYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCI (Crown Castle Inc.) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, CCI returned 2.21%/yr vs 10.21%/yr for QYLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle Inc. (CCI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.21% против 10.21% соответственно.

CCI

1 день
-3.18%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-18.14%
3 года*
-5.45%
5 лет*
-12.44%
10 лет*
2.21%

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
1.12%
С начала года
8.25%
6 месяцев
7.89%
1 год
22.07%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCI и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCI
Crown Castle Inc.		-8.33%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.25%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between CCI and QYLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.25

The correlation between CCI and QYLD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle Inc.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

CCI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCIQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.29

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.21

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.51

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

4.46

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

24.33

-25.33

CCI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCI и QYLD

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-24.75%

-72.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-4.97%

-25.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.77%

-19.06%

-11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

-24.61%

-30.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

-24.75%

-30.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.24%

-1.77%

-50.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-3.82%

-22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.26%

0.91%

+17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и QYLD

Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

4.78%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

8.45%

+15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

9.69%

+18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

14.84%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

15.55%

+10.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и QYLD

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности QYLD в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle Inc.		5.34%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.64%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

CCI and QYLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (10.13%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs QYLD's -24.75%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор