Сравнение CCFAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CCFAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCFAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFAX American Funds College 2036 Fund | -1.75% | 16.36% | 13.70% | 19.10% | -18.41% | 12.44% | 16.77% | 22.43% | -9.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CCFAX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
CCFAX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCFAX и VOO
CCFAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CCFAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CCFAX
VOO
Сравнение CCFAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCFAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.53 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.55 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.31 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CCFAX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFAX и VOO
Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFAX American Funds College 2036 Fund | 7.23% | 7.10% | 5.41% | 1.75% | 4.66% | 7.82% | 4.37% | 2.61% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CCFAX и VOO
Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -33.99% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -11.98% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.34% | -24.52% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.55% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -3.72% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.55% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFAX и VOO
Текущая волатильность для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.34% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 9.47% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 18.11% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 16.82% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 17.99% | -4.58% |