PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCFAX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCFAX с VFIAX

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCFAX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между CCFAX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CCFAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
61.14%
129.19%
CCFAX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCFAX:

0.79

VFIAX:

0.57

Коэф-т Сортино

CCFAX:

1.16

VFIAX:

0.91

Коэф-т Омега

CCFAX:

1.16

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

CCFAX:

0.84

VFIAX:

0.59

Коэф-т Мартина

CCFAX:

3.63

VFIAX:

2.34

Индекс Язвы

CCFAX:

2.56%

VFIAX:

4.69%

Дневная вол-ть

CCFAX:

11.65%

VFIAX:

19.36%

Макс. просадка

CCFAX:

-25.80%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

CCFAX:

-3.65%

VFIAX:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, CCFAX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.34%.

CCFAX

С начала года

0.40%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.24%

1 год

10.74%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

VFIAX

С начала года

-4.34%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.14%

5 лет

16.42%

10 лет

12.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CCFAX и VFIAX

CCFAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

CCFAX
American Funds College 2036 Fund
График комиссии CCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCFAX: 0.43%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCFAX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFAX
Ранг риск-скорректированной доходности CCFAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCFAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCFAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CCFAX: 0.79
VFIAX: 0.57
Коэффициент Сортино CCFAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CCFAX: 1.16
VFIAX: 0.91
Коэффициент Омега CCFAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CCFAX: 1.16
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара CCFAX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CCFAX: 0.84
VFIAX: 0.59
Коэффициент Мартина CCFAX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CCFAX: 3.63
VFIAX: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа CCFAX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCFAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.79
0.57
CCFAX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFAX и VFIAX

Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VFIAX в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		2.09%2.09%1.75%1.36%0.81%1.16%1.25%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.35%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CCFAX и VFIAX

Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.65%
-8.57%
CCFAX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности CCFAX и VFIAX

Текущая волатильность для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) составляет 7.85%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что CCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.85%
14.09%
CCFAX
VFIAX