PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFAX с TAIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCFAX с TAIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCFAX (American Funds College 2036 Fund) and TAIAX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from American Funds. Over the past 5 years, CCFAX returned 7.41%/yr vs 6.88%/yr for TAIAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CCFAX charges 0.43%/yr vs 0.34%/yr for TAIAX.

Доходность

Сравнение доходности CCFAX и TAIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCFAX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у TAIAX с доходностью 5.98%.

CCFAX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.03%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.42%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—

TAIAX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.98%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.05%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.88%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCFAX и TAIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		6.35%16.36%13.70%19.10%-18.41%12.44%16.77%22.43%-9.10%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.98%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-1.81%

Correlation

The correlation between CCFAX and TAIAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between CCFAX and TAIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2036 Fund

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с CCFAX:
CCFAX с VFIAXCCFAX с VOOCCFAX с OLGAXCCFAX с SNXFXCCFAX с MAGSCCFAX с QBDSXCCFAX с CSTAX
Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с PRSIXTAIAX с AUNYXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX

Доходность на риск

CCFAX vs. TAIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFAX
Ранг доходности на риск CCFAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFAX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCFAXTAIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.56

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.64

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.66

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

12.31

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCFAX vs. TAIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCFAX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAIAX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCFAX и TAIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCFAXTAIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.06

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CCFAX и TAIAX

Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и TAIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCFAXTAIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-21.42%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.16%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.04%

-8.75%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-16.76%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.28%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-2.20%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.33%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFAX и TAIAX

American Funds College 2036 Fund (CCFAX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что CCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCFAXTAIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.01%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

5.28%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

6.41%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

7.63%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

8.19%

+5.14%

Сравнение комиссий CCFAX и TAIAX

CCFAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TAIAX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFAX и TAIAX

Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности TAIAX в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		6.67%7.10%5.41%1.75%4.66%7.82%4.37%2.61%1.20%0.00%0.00%0.00%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		4.88%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CCFAX and TAIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CCFAX has higher volatility (2.39%) compared to TAIAX (2.01%). In terms of maximum drawdown, CCFAX dropped -25.80% vs TAIAX's -21.42%.

TAIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCFAX и TAIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор