PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFAX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCFAX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CCFAX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCFAX и QBDSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		-1.75%16.36%13.70%19.10%-18.41%12.44%16.77%22.43%-9.10%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, CCFAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.

CCFAX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.25%
1 год
14.23%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2036 Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с CCFAX:
CCFAX с VFIAXCCFAX с VOOCCFAX с OLGAXCCFAX с SNXFXCCFAX с TAIAXCCFAX с MAGSCCFAX с ANWPX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий CCFAX и QBDSX

CCFAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
CCFAX
American Funds College 2036 Fund

Доходность на риск

CCFAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFAX
Ранг доходности на риск CCFAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCFAXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.60

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.87

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.89

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

3.43

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCFAX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCFAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCFAX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCFAXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.60

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.15

+0.44

Корреляция

Корреляция между CCFAX и QBDSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFAX и QBDSX

Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		7.23%7.10%5.41%1.75%4.66%7.82%4.37%2.61%1.20%0.00%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок CCFAX и QBDSX

Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCFAXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-18.38%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-3.09%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-7.40%

-17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-8.41%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-6.83%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.80%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFAX и QBDSX

American Funds College 2036 Fund (CCFAX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCFAXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.40%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

2.77%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

3.77%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

4.32%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

5.26%

+8.15%