Сравнение CCEF с KO

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 9.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CCEF и KO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности KO в 2.71%

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и KO.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.