PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с KO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) is Dividend fund actively managed by Calamos, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past year, CCEF returned 16.03% vs 10.76% for KO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 10.64%.

CCEF

1 день
0.36%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
16.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KO

1 день
-2.46%
1 месяц
-2.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
9.79%
1 год
10.76%
3 года*
11.41%
5 лет*
9.65%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и KO

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		6.10%13.47%18.80%
KO
The Coca-Cola Company		10.64%15.60%6.95%

Correlation

The correlation between CCEF and KO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.11

The correlation between CCEF and KO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

CCEF vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.67

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.13

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.37

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

2.68

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.67

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.53

+0.98

Просадки

Сравнение просадок CCEF и KO

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-68.23%

+54.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.89%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-6.23%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-16.09%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.02%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и KO

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.28%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.85%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

11.92%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

16.01%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

16.04%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

18.17%

-7.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и KO

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности KO в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.96%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.68%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and KO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (4.85%) compared to CCEF (2.28%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs KO's -68.23%.

CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор