PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past year, CCEF returned 16.03% vs 8.25% for JEPI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

CCEF

1 день
0.36%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
16.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и JEPI

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		6.10%13.47%18.80%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.20%

Correlation

The correlation between CCEF and JEPI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.68

The correlation between CCEF and JEPI shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCEF и JEPI

Секторы
CCEF
JEPI

Финансовые услуги

30.7%
9.8%

Энергетика

18.9%
3.5%

Технологии

14.1%
19.1%

Здравоохранение

7.4%
14.1%

Промышленность

5.9%
13.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
11.7%

Недвижимость

4.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.9%

Сырьевые материалы

3.9%
1.9%

Коммунальные услуги

3.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
9.6%

Финансовые услуги

CCEF
30.7%
JEPI
9.8%

Энергетика

CCEF
18.9%
JEPI
3.5%

Технологии

CCEF
14.1%
JEPI
19.1%

Здравоохранение

CCEF
7.4%
JEPI
14.1%

Промышленность

CCEF
5.9%
JEPI
13.8%

Потребительский циклический сектор

CCEF
4.7%
JEPI
11.7%

Недвижимость

CCEF
4.3%
JEPI
3.5%

Коммуникационные услуги

CCEF
4.2%
JEPI
6.9%

Сырьевые материалы

CCEF
3.9%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

CCEF
3.7%
JEPI
6.2%

Потребительский защитный сектор

CCEF
2.3%
JEPI
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

CCEF vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.05

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.57

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.24

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

3.96

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.05

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.02

+0.49

Просадки

Сравнение просадок CCEF и JEPI

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-13.71%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-6.68%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-4.31%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-2.12%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.08%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и JEPI

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.46%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.10%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

7.87%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

11.06%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

10.80%

-0.03%

Сравнение комиссий CCEF и JEPI

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и JEPI

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.96%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and JEPI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCEF has higher volatility (2.28%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, CCEF leads with 16.03% vs 8.25% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 16.03% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 7.96% for CCEF.

They also come from different issuers: Calamos and JPMorgan. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.35% for JEPI.

CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор