Сравнение CCEF с HIGH
CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CCEF returned 13.45% vs -2.26% for HIGH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности CCEF и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
CCEF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCEF и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.10% | 13.47% | 17.80% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.31% |
Correlation
The correlation between CCEF and HIGH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between CCEF and HIGH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEF vs. HIGH — Ранг доходности на риск
CCEF
HIGH
Сравнение CCEF c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEF | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.95 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.32 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | -0.52 | +8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEF и HIGH
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEF | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -9.50% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -7.08% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -7.33% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -2.52% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.34% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и HIGH
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEF | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.87% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 3.76% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 7.25% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 9.48% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 9.48% | +1.22% |
Сравнение комиссий CCEF и HIGH
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и HIGH
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.96% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CCEF and HIGH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCEF has higher volatility (2.06%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, CCEF leads with 13.45% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 13.45% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 7.10% for HIGH.
CCEF is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Calamos and Simplify. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.50% for HIGH.
CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEF и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор