PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с CAIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CCEF is actively managed, while CAIE is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.42%.

CCEF

1 день
0.36%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
16.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и CAIE

2026 (YTD)2025
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		6.10%7.91%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%15.15%

Correlation

The correlation between CCEF and CAIE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов CCEF и CAIE

Секторы
CCEF
CAIE

Финансовые услуги

30.7%

-

Энергетика

18.9%

-

Технологии

14.1%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Недвижимость

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.9%
13.4%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

CCEF
30.7%
CAIE

-

Энергетика

CCEF
18.9%
CAIE

-

Технологии

CCEF
14.1%
CAIE

-

Здравоохранение

CCEF
7.4%
CAIE

-

Промышленность

CCEF
5.9%
CAIE

-

Потребительский циклический сектор

CCEF
4.7%
CAIE

-

Недвижимость

CCEF
4.3%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

CCEF
4.2%
CAIE

-

Сырьевые материалы

CCEF
3.9%
CAIE
13.4%

Коммунальные услуги

CCEF
3.7%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

CCEF
2.3%
CAIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

CCEF vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFCAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

2.34

-0.83

Просадки

Сравнение просадок CCEF и CAIE

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-7.73%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.07%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-1.05%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

11.91%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

11.91%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

11.91%

-1.14%

Сравнение комиссий CCEF и CAIE

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и CAIE

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности CAIE в 13.05%

ПозицияTTM20252024
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%0.00%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.96%8.08%6.55%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and CAIE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 7.96% for CCEF.

CCEF is categorized as Dividend, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор