Сравнение CCEF с CAIE
CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CCEF is actively managed, while CAIE is passively managed. Over the past year, CCEF returned 13.87% vs 23.25% for CAIE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CCEF и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 7.04%.
CCEF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCEF и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 5.53% | 7.83% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.04% | 15.12% |
Correlation
The correlation between CCEF and CAIE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between CCEF and CAIE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEF vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CCEF
CAIE
Сравнение CCEF c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEF | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.02 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 13.03 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEF и CAIE
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEF | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -7.73% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -7.73% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -2.25% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -1.10% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.79% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и CAIE
Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.73%, в то время как у Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEF | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.37% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 8.37% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 12.00% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 12.00% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 12.00% | -1.23% |
Сравнение комиссий CCEF и CAIE
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и CAIE
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности CAIE в 13.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.34% | 7.46% | 0.00% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.00% | 8.08% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
CCEF and CAIE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAIE has higher volatility (3.37%) compared to CCEF (2.73%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs CAIE's -7.73%.
On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 13.87% for CCEF. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 13.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 8.00% for CCEF.
CCEF is categorized as Dividend, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.74% for CAIE.
CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEF и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор