PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с CAIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE).

CCEF и CAIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и CAIE

2026 (YTD)2025
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%7.91%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		-3.27%15.15%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью -3.27%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
0.43%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-1.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с HYMBCCEF с PAPICCEF с PG
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с SPYCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с CAIQCAIE с VOOGCAIE с CMP

Сравнение комиссий CCEF и CAIE

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF

Доходность на риск

CCEF vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFCAIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFCAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.23

+0.08

Корреляция

Корреляция между CCEF и CAIE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и CAIE

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности CAIE в 11.86%

TTM20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		11.86%7.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и CAIE

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и CAIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-7.73%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.08%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-1.14%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и CAIE

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

12.32%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

12.32%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

12.32%

-1.38%