Сравнение CCASX с VSIAX
CCASX (Conestoga Small Cap) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 10.56%/yr for VSIAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.
Доходность
Сравнение доходности CCASX и VSIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.56% соответственно.
CCASX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.91%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 9.17%
VSIAX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам CCASX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 1.93% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 12.06% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Correlation
The correlation between CCASX and VSIAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between CCASX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCASX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
CCASX
VSIAX
Сравнение CCASX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.16 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 11.18 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.84 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.41 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и VSIAX
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VSIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCASX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -45.39% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -8.87% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -24.09% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -24.09% | -14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -45.39% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | 0.00% | -18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -5.50% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.50% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и VSIAX
Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCASX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.09% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 10.43% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 15.19% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 19.77% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 22.46% | -0.95% |
Сравнение комиссий CCASX и VSIAX
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и VSIAX
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VSIAX в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.48% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
CCASX and VSIAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCASX has higher volatility (4.88%) compared to VSIAX (4.09%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs VSIAX's -45.39%.
VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCASX и VSIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор