PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCASX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCASX и VSIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CCASX с VSIAX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCASX или VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCASX:

0.08

VSIAX:

0.21

Коэф-т Сортино

CCASX:

0.28

VSIAX:

0.43

Коэф-т Омега

CCASX:

1.03

VSIAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

CCASX:

0.06

VSIAX:

0.17

Коэф-т Мартина

CCASX:

0.16

VSIAX:

0.50

Индекс Язвы

CCASX:

10.01%

VSIAX:

8.09%

Дневная вол-ть

CCASX:

23.12%

VSIAX:

21.92%

Макс. просадка

CCASX:

-48.01%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

CCASX:

-15.12%

VSIAX:

-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции CCASX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 9.91% против 7.98% соответственно.

CCASX

С начала года

-5.94%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-12.90%

1 год

1.77%

3 года

6.71%

5 лет

6.77%

10 лет

9.91%

VSIAX

С начала года

-2.77%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

-10.30%

1 год

4.63%

3 года

6.49%

5 лет

14.88%

10 лет

7.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий CCASX и VSIAX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

CCASX
Conestoga Small Cap
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCASX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг риск-скорректированной доходности CCASX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCASX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCASX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и VSIAX

CCASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCASX
Conestoga Small Cap		0.00%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.20%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок CCASX и VSIAX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.01%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VSIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и VSIAX

Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 5.98% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...