PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCASX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCASX с VSIAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCASX или VSIAX.

Корреляция

Корреляция между CCASX и VSIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCASX:

-0.01

VSIAX:

0.03

Коэф-т Сортино

CCASX:

0.08

VSIAX:

0.29

Коэф-т Омега

CCASX:

1.01

VSIAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

CCASX:

-0.04

VSIAX:

0.08

Коэф-т Мартина

CCASX:

-0.13

VSIAX:

0.26

Индекс Язвы

CCASX:

9.61%

VSIAX:

7.85%

Дневная вол-ть

CCASX:

22.60%

VSIAX:

21.32%

Макс. просадка

CCASX:

-49.30%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

CCASX:

-25.32%

VSIAX:

-13.41%

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью -5.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCASX имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции VSIAX немного впереди с 7.75%.

CCASX

С начала года

-8.64%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

-13.97%

1 год

-0.20%

5 лет

5.39%

10 лет

7.59%

VSIAX

С начала года

-5.67%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

-11.15%

1 год

0.72%

5 лет

15.52%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CCASX и VSIAX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

CCASX
Conestoga Small Cap
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCASX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг риск-скорректированной доходности CCASX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCASX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCASX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и VSIAX

CCASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCASX
Conestoga Small Cap		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.88%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.27%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок CCASX и VSIAX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и VSIAX

Загрузка...