PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с VLEOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 11.14%/yr for VLEOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.14% соответственно.

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%

VLEOX

1 день
1.40%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.39%
6 месяцев
4.83%
1 год
14.51%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.39%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Correlation

The correlation between CCASX and VLEOX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2002 г.

0.90

The correlation between CCASX and VLEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с CALFVLEOX с IVVVLEOX с VOOVLEOX с XSVM

Доходность на риск

CCASX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXVLEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.01

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.60

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.56

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

5.59

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.01

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CCASX и VLEOX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VLEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-55.86%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-10.58%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-22.89%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-30.68%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-35.30%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-3.60%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-9.48%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.95%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и VLEOX

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.63%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.43%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.42%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

19.33%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.01%

+1.50%

Сравнение комиссий CCASX и VLEOX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и VLEOX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности VLEOX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.01%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and VLEOX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.88%) compared to VLEOX (4.63%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs VLEOX's -55.86%.

VLEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и VLEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор