PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с PCLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both mutual funds - CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while PCLAX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 11.33%/yr for PCLAX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CCASX charges 1.10%/yr vs 1.19%/yr for PCLAX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 36.60%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.33% соответственно.

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%

PCLAX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.72%
С начала года
36.60%
6 месяцев
35.76%
1 год
45.73%
3 года*
16.64%
5 лет*
15.51%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		36.60%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Correlation

The correlation between CCASX and PCLAX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.23

The correlation between CCASX and PCLAX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с PAIIXPCLAX с WFSPXPCLAX с BCSKXPCLAX с PCLPX

Доходность на риск

CCASX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXPCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.44

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.07

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

6.83

-6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

17.57

-17.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PCLAX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.44

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.80

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CCASX и PCLAX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и PCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-68.19%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-6.93%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-13.76%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-21.75%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-52.00%

+13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-4.77%

-13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-25.66%

+16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.69%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и PCLAX

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 4.88%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.95%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

16.84%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

19.49%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

19.53%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

40.66%

-19.15%

Сравнение комиссий CCASX и PCLAX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и PCLAX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности PCLAX в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.24%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and PCLAX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLAX has higher volatility (6.95%) compared to CCASX (4.88%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs PCLAX's -68.19%.

PCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и PCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор