Сравнение CCASX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CCASX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCASX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | -5.71% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.61% соответственно.
CCASX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 8.73%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и EMCAX
CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
CCASX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
CCASX
EMCAX
Сравнение CCASX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.41 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 0.72 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.74 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.00 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.41 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CCASX и EMCAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и EMCAX
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.92% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и EMCAX
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCASX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -51.81% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -10.15% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -30.60% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -42.79% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -6.22% | -18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -13.33% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.50% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и EMCAX
Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCASX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.42% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 10.49% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 17.50% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 18.18% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 20.21% | +1.25% |